風險管理：商業銀行全面風險管理與監管評級實務

風險管理：商業銀行全面風險管理與監管評級實務

課程背景：

全面風險管理始終是金融行業的主旋律，對于確保銀行業的穩健發展具有重要意義。近年來，銀行業主要圍繞股權與公司治理、洗錢、信貸管理、影子銀行和交叉金融業務等方面的亂象治理工作大力執行。為了維護金融系統的穩定，一系列以“嚴”為主的監管政策相繼施行，大額罰單頻出。這些監管政策的出臺，標志著金融監管進入了全面從嚴的新階段。

然而，部分商業銀行由于對金融監管相關政策及案防風險管理要點掌握不到位，仍然存在風險管理不足、資金脫實向虛等情形。國有大行和主要股份制銀行對全面風險管理工作的重視程度相對較高，但中小商業銀行和城農商在全面風險管理工作方面的起步相對滯后，主要精力全部放在信用風險管理方面。在資產規模發展到一定階段后，全面風險管理體系建設的必要性和緊迫性愈發凸顯。

同時，商業銀行監管評級是監管機構根據商業銀行的風險狀況，對其資本充足率、資產質量、管理水平、盈利狀況和流動性等方面進行全面評估，從而確定其信用等級的過程。監管評級旨在評估商業銀行的風險狀況，為監管機構提供決策依據，同時幫助商業銀行識別自身風險點，提升風險管理水平。本課程旨在幫助銀行相關從業人員更好地理解把握金融監管政策發展趨勢，掌握全面風險管理的理論和實踐知識，提高風險管理水平，確保商業銀行穩健發展。課程內容包括商業銀行全面風險管理的理論框架、風險管理實踐案例分析等。通過該課程的學習，進一步提升爭行從業人員的風險管理能力和內部控制水平，為銀行業的穩健發展貢獻力量。

課程收益：

●解析核心理念：將“14字真經”應用于風險管理實踐過程中

●明確管理目標：提升風險管制意識和明確工作責任

●掌握風控策略：通過學習進一步提升業務能力和風險管控能力

●運用風控技術：掌握信用風險進行全面、動態、標準化的評級和預警

●增強風險文化：理解風險管理文化在商業銀行經營管理中的核心地位和作用

課程時間：2天，6小時/天

課程對象：銀行中高層管理人員、支行及網點負責人、內控部門負責人、風險管理部門負責人、對公部門負責人、零售部門負責人、運營管理負責人及相關業務骨干

課程方式：課程講授+案例分析+有效互動

課程大綱

第一講：全面風險管理概述

問題解析：當前大批銀行不良資產集中處置帶來的思考？

能力提升：全面風險管理的體系與流程

一、商業銀行全面風險管理基礎

1. 商業銀行實施全面風險管理的7個核心意義

1）提高風險識別與控制能力

2）優化資產質量與審批流程

3）增強資本充足率與抵御風險能力

4）提升內控有效性與合規性

5）應對弱溶劑波動與市場變化

6）增強合作與信息共享

7）提升經營穩定與商業信譽

2. 商業銀行實施全面風險管理的4項原則

1）系統性

2）科學性

3）動態性

4）精細化

3. 商業銀行全面風險管理的3個戰略目標

1）優化風險治理結構

2）提升識別評估能力

3）建立完善內控體系

4. 商業銀行全面風險管理體系的4個要點

1）組織架構：獨立部門，有效協調

2）制度設計：完善流程，劃分責任

3）人員配置：專業高效，綜合能力

4）技術手段：信息技術，科學準確

5. 商業銀行全面風險管理的3個流程

1）制定計劃

2）定期評估

3）持續改進

二、商業銀行資本管理

1. 風險與資本

1）資本來源與構成

2）資本充足率監管要求

2. 管控風險加權資產

3. 建立內部評級體系

4. 分析與優化資產負債表

5. 盈利性分析與投資決策

第二講 商業銀行全面風險管理實務

一、商業銀行信用風險管理實務

問題解析：337家銀行被央行列為高危預警，意味著什么？

能力提升：信用風險的識別、評估與管控

1. 信用風險的3種類型

1）借款人信用風險

2）交易對手信用風險

3）發行人信用風險

2. 信用風險的4個特征

1）不對稱性與非系統性

2）累積性與內源性

3）傳染性與破壞性

4）缺乏量化與道德風險

3. 信用風險識別的3個方向

1）客戶背景調查與財務分析

2）行業風險評估信用評級

3）征集系統與風險監控

4. 信用風險的評估的3個要點

1）基本面分析

2）評級模型

3）違約概率

5. 信用風險的管理策略與工具

1）授信管理

2）擔保抵押

3）限額管理

4）貸款定價

5）資產證券化與信用衍生品

6. 商業銀行貸款損失保證金制度

7. 商業銀行存款保險制度

案例分析：某商業銀行發放一筆大額企業貸款形成首貸不良案例

課堂研討：新常態下的銀行信用風險防范對策

二、商業銀行市場風險管理

問題解析：擠兌風暴下的勇敢抗命

能力提升：信用風險分類、識別與風險管控

1. 商業銀行的利率風險管理4個方向

1）利率風險的分類與影響

2）利差管理與套期保值

3）利率識別與計算

4）多元化經營與風險管控

2. 商業銀行的匯率風險管理4個方向

1）匯率風險的4個成因：經濟形勢、貨幣政策、政治風險、投機行為

2）匯率風險的3種類型：交易、經濟、折算

3）匯率風險管理的4大方法：風險規避、風險分散、風險轉移、風險對沖

4）匯率風險管理的4項工具：遠期外匯、外匯期權、貨幣互換、管理系統

3. 商業銀行的流動性風險管理3個方向

1）資產負債管理

2）現金流量管理

3）融資渠道管理

案例分析：以某商業銀行為例，對其實施流動性風險管控的過程進行深入剖析

課堂研討：在實際工作中如何加強流動性風險管理？

三、商業銀行操作風險管理

問題解析：當前國內銀行業操作風險案例產生的成因

能力提升：操作風險識別、評估、控制與緩釋

1. 操作風險識別

1）內部控制薄弱環節排查

2）員工異常行為排查

3）系統故障排查

2. 操作風險評估

1）內部操作損失

2）外部相關損失

3）情景分析

3. 操作風險控制與緩釋

1）內部控制

2）技術防護

3）保險安排

4）風險轉移

四、風險文化建設

1. 風險文化的重要性

2. 風險文化的培育與傳播

3. 風險文化與員工行為的關系

案例分析：某銀行因員工異常行為管理不到位受到監管部門警告案例

課堂研討：日常工作中如何落實“三道防線”？

第三講：商業銀行監管評級實務

一、監管評級概述

問題解析：監管評級的結果對商業銀行有何影響？

能力提升：監管評級的核心指標與評級方法

1. 監管評級體系的6個特點

1）統一整合標準

2）定性與定量結合

3）強調審慎原則

4）適應環境變化

5）強化風險監督

2. 監管評級的6項職責權限

1）評級標準制定權

2）評級實施權

3）評級結果發布權

4）監管措施建議權

5）處罰權

6）信息共享與協調權

二、商業銀行監管評級指標體系

1. 資本充足

1）資本充足率要求

2）資本結構與質量評估

2. 資產質量

1）不良貸款率與壞賬準備

2）資產分類與風險暴露

3. 公司治理質量

1）公司治理結構與內部控制

2）風險管理框架與流程

4. 盈利狀況

1）盈利水平與收益結構

2）盈利能力與風險調整后收益

5. 流動性風險

1）流動性風險管理與壓力測試

2）資金來源與運用的匹配性

6. 市場風險

1）市場風險敞口與計量

2）市場風險管理與對沖策略

7. 數據治理

1）數據安全與隱私

2）數據審計與監控

8. 信息科技風險

1）數據安全風險

2）系統穩定風險

3）信息管理風險

4）自然災害風險

5）管理缺陷風險

6）操作違規風險

三、商業銀行監管評級方法

1. 定量分析

1）財務報表分析

2）風險敞口評估

3）資產質量評估

2. 定性評估

1）發展戰略評估

2）內部控制評估

3）風險管理評估

4）市場聲譽評估

四、商業銀行監管評級結果應用

1. 資源配置與監管措施

2. 分類監管與差異監管

3. 監管決策與監管力度

4. 風險判斷與持續監管

學習互動：實戰經驗分享與學習心得體會——如何在工作中應用所學內容

課程總結：課程重點與后續行動建議