商業銀行資金管理與風險控制

一、銀行資金管理與資金成本控制

（一）銀行內部資金定價系統

1、內部資金轉移定價FTP的含義

2、實施FTP的重要性

（二）商業銀行外部資金交易

1、商業銀行資金借入渠道

2、商業銀行資金運用交易

3、商業銀行代理客戶資金交易

4、商業銀行國際金融市場的資金交易

5、商業銀行資金交易的主要產品

二、銀行資金管理與防范流動性風險

1、 商業銀行流動性的含義

2、 商業銀行流動性風險分類

3、 銀行流動性風險管理的基本原則

4、 銀行流動性風險管理目標

5、 銀行流動性的誘因

三、商業銀行資金交易的風險管理與控制

1、匯率波動與利率風險

2、銀行資金交易杠桿風險

3、銀行流動性監管指標

（1）存貸比

（2）備付金比率

（3）資產流動性比率

（4）流動性覆蓋率

（5）凈穩定資金比率

4、銀行流動性管理方法

（1）現金流分析法

（2）缺口分析法

（3）久期分析法

（4）流動性風險預警與壓力測試